مدل سازی تاثیر بلندمدت سیاست های ارزی بر رشد اقتصادی در ایران: رويكرد پويايي سيستمي
محورهای موضوعی :کلید واژه: واژگان کلیدی: تغییرات نرخ ارز, تراز تجاری, رشد اقتصادی , پویایی سیستمی,
چکیده مقاله :
تعیین بهینه نرخ ارز در رقابت پذیری کالاهای تولید داخل نسبت به موارد مشابه خارجی نقش مهمی دارد. تعیین سیاستهای ارزی مختلف تاثیر متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصاد از جمله نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است تا با طراحی مدل پویایی سیستمی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر توليد ملی با استفاده از نرم افزار ونسیم براي دوره زمانی 1396 تا 1420 شبیه سازی شود. مدل در چهار حالت متفاوت تثبیت نرخ ارز، جهش چند برابری ، افزایش اولیه و افزایش مداوم ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخل از میانگین تورم جهانی شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد با تثبیت نرخ ارز، تراز تجاری ایران جز در سالهای اولیه همواره منفی شده و در سیاست جهش چند برابری به دلیل تاثیر منفی این جهش تراز تجاری و تولید ملی اندکی بهبود می یابد و در سیاست افزایش اولیه نرخ ارز، نرخ رشد تولید ناخالص ملی نسبت به تثبیت نرخ ارز و جهش یکباره بیشتر است.با توجه به تاثیر مثبت بلندمدت نظام ارزی مدیریت شناور بر تراز تجاری و تولید پیشنهاد میگردد سیاستگذاران پولی کشور تنها سیاستهای ارزی مدیریت شناور را در دستورکار خود قرار دهند.
فصلنامه راهبرد توسعه/ سال هفدهم/ شماره 2 (پیاپی 66)/ تابستان 1400/ 123-98
Quarterly Journal of Development Strategy, 2021, Vol. 17, No.2 (66), 98-123
مدل سازی تاثیر بلندمدت سیاست های ارزی
بر رشد اقتصادی در ایران: رويكرد پويايي سيستمي
محمد غفاری فرد1
حسین رضایی2
(تاريخ دريافت 6/3/99 ـ تاريخ تصويب 18/4/1400)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
چکیده
تعیین بهینه نرخ ارز در رقابت پذیری کالاهای تولید داخل نسبت به موارد مشابه خارجی نقش مهمی دارد. تعیین سیاستهای ارزی مختلف تاثیر متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصاد از جمله نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است تا با طراحی مدل پویایی سیستمی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر توليد ملی با استفاده از نرم افزار ونسیم براي دوره زمانی 1396 تا 1420 شبیه سازی شود. مدل در چهار حالت متفاوت تثبیت نرخ ارز، جهش چند برابری ، افزایش اولیه و افزایش مداوم ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخل از میانگین تورم جهانی شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد با تثبیت نرخ ارز، تراز تجاری ایران جز در سالهای اولیه همواره منفی شده و در سیاست جهش چند برابری به دلیل تاثیر منفی این جهش تراز تجاری و تولید ملی اندکی بهبود می یابد و در سیاست افزایش اولیه نرخ ارز، نرخ رشد تولید ناخالص ملی نسبت به تثبیت نرخ ارز و جهش یکباره بیشتر است.با توجه به تاثیر مثبت بلندمدت نظام ارزی مدیریت شناور بر تراز تجاری و تولید پیشنهاد میگردد سیاستگذاران پولی کشور تنها سیاستهای ارزی مدیریت شناور را در دستورکار خود قرار دهند.
واژگان کلیدی: تغییرات نرخ ارز،تراز تجاری، رشد اقتصادی ، پویایی سیستمی
1-مقدمه
نرخ ارز از جمله متغيرهاي مهم کلان اقتصادي محسوب مي‌شود. در صورتي كه نظام ارزی متناسب با ویژگی ها و ساختار اقتصادی کشور تعیین نشود تاثیرات منفی در بلندمدت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ملی خواهد داشت. در ادبیات اقتصادی تاثیر سیاستهای ارزی شناور ، شناور مدیریت شده، خزنده مرزدار و نظام ارزی ثابت بر متغیرهای مختلف اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی ، تورم ، تراز تجاری و اشتغال بررسی شده است. با توجه به اینکه منبع اصلی تامین کننده ارز در ایران درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است. بانک مرکزی به پشتوانه درآمدهای ارزی در سالهای مختلف غالبا سیاست ارزی ثابت یا مدیریت خزنده اتخاذ کرده است بعد از چند سال با جهش ناگهانی همراه بوده است و هر یک از این سیاستها تاثیرات مختلفی بر اقتصاد داشته است.
نكته قابل ذكر اين است كه پيش‌بيني آثار و ارزيابي سياستهاي ارزي در بازار ارز كشور مستلزم تجهيز نظام تصميم‌سازي به مدلهاي كاربردي و ابزارهاي تكنيكي پيشرفته است. از سوي ديگر برنامه‌ريزي بلندمدت بازار ارز و پيش‌بيني آثار اين سياست‌ها بر اقتصاد كشور مستلزم مدلسازي و شبيه‌سازي رفتار بازار پول و بازار كالا در ارتباط با یکدیگر در طول زمان است. براي حصول نتايج دقيق و منطقي بايد بازار كالا در كنار بازار پول باهم مدلسازي شود براي تحقق اين هدف در اين پژوهش، از روش پويايي سيستمي استفاده مي‌شود. رويكرد پويايي سيستمي پدیده های اجتماعی را به صورت سيستمي و پويا بررسي مي‌كند. به اين منظور تمام عواملي كه نقش مستقيم و موثري در پديدآمدن آن مساله دارند در داخل مرز سيستم قرارداده و آن را در طول زمان بررسي و تحليل مي‌كند.
هدف اين مقاله، طراحي يك مدل شبيه سازي پويا به منظور مشاهده تاثیر سیاستهای مختلف ارزی بر تولید ملی است تا به این وسیله سیاستگذاران را در اتخاذ تصمیم مناسب ارزی یاری نماید. در اين تحقيق، به منظور تحليل آثار سياستهاي پولي (ارزي) بر رشد توليد ملي يك الگوي شبيه سازي پويا و سيستمي طراحي شده است. در اين مدل تاثير سياستهاي ارزي (كاهش ارزش پول ملي) بر اساس تعاملات كل اقتصاد ( بازار پول، كالا و خدمات و بازار ارز ) بر توليد ملي در بلندمدت بررسي مي‌شود.
در ادامه ابتدا پیشینه تحقیق در دو بخش مطالعات داخلی و خارجی بیان می شود و در ادامه ساختار مدل به تفکیک حلقه ها ی تشکیل دهنده آن تشریح می شود. در نهایت نتایج مدل بر اساس سیاستهای مختلف ارزی بیان می‌شود.
بررسی‌های تجربی انجام شده در بسياری از كشورها، به‌ويژه در كشورهای آسيايی و آفريقايی نشان میدهد كه ارتباطی قوی ميان انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی و عملكرد شاخصهايی نظير صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. سياست كاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی موجب افزايش قيمت كالاهای خارجی نسبت به كالاهای‌داخلی می‌شود لذا رقابت‌پذيری در بين صنايع داخلی و در سطح بين‌المللی را افزايش خواهد داد در اين‌صورت تراز پرداختها بهبود خواهد يافت. (كنديل، 2000). اما موفقيت در اجرای سياست كاهش ارزش پول داخلی در ارتقای موازنه تجاری به اين شرط تحقق مي يابد که امکان افزایش توليد و عرضه كالاها براي پاسخگويي به تقاضاي خارجيان وجود داشته باشد. (گويتيان، 1976) 3 و (دورنبوش، 1986) 4 . اين ديدگاه در مطالعه تجربي مندوزا5 که در سال ۱۹۹۲براي ۷کشور صنعتي انجـام داده است. مورد آزمون وتاييد قرار گرفته است. اين شرايط ميتواند باعث تحريك و رونق توليد شود (ابراهيم، 2007) به عنوان نمونه گيلفاسون و اشميد (1983) نشان مي دهند كه كاهش ارزش پول ملي آثار انبساطي در اقتصاد دارد.
براساس مباني اقتصادی، كاهش ارزش پول يک كشور سبب می‌شود تا قيمت كالاهای صادراتی يک كشور در بازارهای خارجی و بر حسب پول آن كشور كاهش يابد. در نتيجه تقاضا برای کالاهای داخلی در رقابت با کالاهای خارجی بيشتر شود. در حالیكه ديدگاه‌ها و نظريات سنتی نشان میدهند كه سياست كاهش ارزش پول داخلی موجب افزایش توليد می‌شود، اما مباحث نظری بر ايجاد برخی اثرات انقباضی تأكيد دارند. در صورتیكه شرط مارشال- لرنر برقرار نباشد آنگاه كاهش ارزش پول داخلی باعث كاهش در سطح توليد ملي و در نهايت كاهش تقاضا خواهد شد (ميد،1951)6 همچنين گيلفاسون و رادتزكي (1991( بيان مي‌كنند كه در اقتصادهايي كه شرط مارشال-لرنر نقض مي‌شود، كاهش ارزش پول به كاهش توليد مي‌انجامد.
تانگ7(2015) با استفاده از روش خود توضیح برداری هم انباشته تاثیر نرخ ارز بر رشد اقتصادی کشور چین را بررسی کرد. نتایج نشان می دهد که در بلند مدت ارتباط مستقیمی بین رشد اقتصادی و نرخ ارز در اقتصاد چین مشاهده نشده است. چگیزیم و ایکنا8( 2016) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تاثیر نرخ ارز بر رشد اقتصادی در کشور نیجریه را مورد بررسی قرار دادند و هر گونه ارتباط بین این دو متغیر را رد کرده اند. امان و همکاران9(2017) در پاکستان تاثیر نرخ ارز بر رشد اقتصادی را با استفاده از معادلات همزمان بررسی کرده اند و نشان میدهند که افزایش نرخ ارز چگونه از طریق کانال های تجارت خارجی و حساب سرمایه موجب افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور طی سالهای 1976 الی 2010 شده است. الاجد و ابراهیم(2017)10 به ارزیابی تاثیر تکانه های ارزی بر رشد اقتصادی کشور غنا پرداخته اند نتایج حکایت از کاهش رشد اقتصادی این کشور در برابر نوسانات نرخ ارز است. بارگولیل و همکاران( 2018)11 تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را با استفاده از روش رگرسیون پویا مورد بررسی قرار داده اند.
مطهری و دیگران(1396) با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ نحوه اثر گذاری نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1354 الی 1394 را بررسی کرده اند نتایج نشان میدهد وقتی نرخ ارز از حد استانه ای آن کمتر باشد ارتباط مثبتی بین نرخ ارز و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد.
فعال جو و نظری(1397) اثر غیرخطی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری ایران را با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم بررسی کرده اند. نتایج حاصل از برآورد الگو، ضمن تایید اثر غیرخطی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری حاکی از این می باشد که اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری بسته به رژیمی دارد که اقتصاد درآن قرار گرفته است .
الیاس پور و دیگران(1397) تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران بر اساس رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن بررسی کرده اند نتایج نشان می دهد که در بلندمدت ، نرخ ارز واقعی تاثیر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری ایران دارد. هم چنین نااطمینانی نرخ ارز واقعی تاثیر مثبت بر صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایران و تاثیر منفی بر واردات ایران دارد.
ایرانمنش ، جلایی ، زاینده رودی (1398) با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۶۸ اثرتکانه ارزی بر تراز تجاری را در مورد ایران بررسی کرده اند ، نتایج نشان میدهد که شوک مثبت وارد شده از ناحیه نرخ ارز منجر به افزایش در صادارت نفتی و غیرنفتی شده است. طهرانچیان و دیگران(1397) اثر نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش های مختلف اقتصادی ایران را با استفاده از روش خود رگرسیون استانه ای طی سالهای 1353 الی 1394 مورد بررسی قرار می دهد نتایج نشان میدهد نوسان نرخ ارز در بخشهای مختلف اقتصادی در مقادیر قبل از سطح استانه ای و بعد از ان اثر متفاوتی بر تولید خواهد داشت.
معیری و دیگران(1397) با استفاده از روش فیلترینگ هودریک پرسکات تکانه های ارزی در ایران را طی سالهای 1368 الی 1391 بررسی کرده اند و با استفاده از روش پنل دیتا تاثیر منفی انرا بر تولید فعالیتهای عمده اقتصادی ایران تحلیل کرده اند.
ابوالحسن بیگی و مهدوی(1398) رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران تحت شرایط نااطمینانی با رویکرد غیرخطی بررسی کرده اند نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی اقتصاد کلان در ایران، قابل تفکیک به دو رژیم شامل بی ثباتی بالا و پایین است. اثر مستقیم نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری در هر دو رژیم مثبت و معنادار است. یعنی با افزایش نرخ ارز تراز تجاری در هر دو رژیم بهبود می یابد.
فشاری، ابوالحسنی هستیانی، رضایی میرقائد(1398) با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اثر بخشی رژیم های ارزی بر متغیرهای اقتصادی را بررسی کرده اند نتایج نشان میدهد اگر مردم مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی به مصرف تولیدات داخلی تمایل بیشتری نشان دهند، رژیم ارزی شناور که در آن امکان نوسان نرخ ارز بیشتر است برای اقتصاد ایران در مقایسه با نظام ارزی ثابت و شناور مدیریت شده مناسب تر است.
ﻓﺎﻧــﮓ و ﻫﻤﻜﺎران12(2006) ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ارز و رﻳﺴﻚ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات را ﺑـﺮ ﺻـﺎدرات هشت ﻛﺸﻮر آﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ آزﻣﻮن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘـﻲ ﺑﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺮخ ارز، ﺻـﺎدرات را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ، وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻـﺎدرات را ﻛـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻳﻦ، ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺻﻠﻲ افزايش ﻧﺮخ ارز را خنثي مي‌کند.
با رویکرد پویایی سیستمی مطالعات داخلی اندکی در موضوع اقتصاد کلان انجام شده است. دکتر مشایخی (1991) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي مختلف ارزی ﺑﺮ متغیر کلان ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ او اﺛﺮ ﻧﻈﺎم ارزي ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻨﺎور را بر درآﻣﺪﻫﺎي دولتی ، درآﻣﺪﻫﺎي ارزي و ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﭘﻮﻳﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺪل ﺳﺎزي وﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي اﺳﺖ ﻛﺮده است. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎنﻣﻲ دﻫﺪ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺷﻮك درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻲ ، ﺗﻮرم در ﻧﻈﺎم ارزي ﺷﻨﺎور ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻈﺎم ارزي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﻲ در ﻧﻈﺎم ارزي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﻮرﻣﻌﺼﻮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران (1387)، اﻳﺠﺎدي ﺑﺸﻠﻲ (1388)، ﻣﺤﻘﺮ و ﻫﻤﻜﺎران (1392)، ﺣﺎﺟﻲ ﻏﻼم ﺳﺮﻳﺰدي (1390) با رویکرد پویایی سیستمی در موضوعات مختلف اقتصاد کلان تحقیق و مطالعه کرده اند. یاماگوچی (2013) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺪل ﺳﺎزي زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ژاﭘﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده است. ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ را ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﻟﻲ و ارزي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﻳﺎ ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻛرده است.
3-روش شناسی پژوهش
گاهی در تحلیل پدیده‌های مختلف اقتصادی، ارتباط دو طرفة اجزاء با یکدیگر را با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل بررسی می‌کنند، درصورتی‌که در غالب موارد، اجزاء ارتباط متقابل با یکدیگر دارند، در این شرایط، نتایج صحیحی حاصل نمی‌شود. برای تحلیل سیستمها، رویکرد پویایی سیستمی نسبت به دیگر رویکردها ی رایج مناسب‌تر است. در این رویکرد، مساله به صورت سیستمی شبیه‌سازی می‌شود و از این طریق می‌توان صحت ذهنیت مدل‌ساز و مدل طراحی شده را بررسی کرد.
رویکرد پویایی سیستمی روشی برای تجزیه و تحلیل حل مساله و شبیه سازی سیستم است13. این تکنیک روشی برای تجزیه و تحلیل سیستمها و مسائل پیچیده به کمک ترسیم نمودارها و شبیه سازی رایانه ای محسوب می شود که در دهه 1960 توسط فارستر در دانشگاه MIT توسعه داده شد 1415. در واقع رویکرد پویایی سیستمی یک روش مناسب برای تجزیه و تحلیل اجزای سیستمی است که دارای روابط علّی معلولی ، زیربنای منطقی و ریاضی، تاخیرات زمانی و حلقه های بازخورد است16. نمودار علّی – معلولی و نمودار جریان ابزاریست که برای فهم بهتر مدلسازی سیستم های پویا استفاده می شود.
در روش پویایی سیستمی برای تحلیل پدیده‌ها، روابط درونی و متقابل اجزاء سیستم در طول زمان بررسی می‌شود. مدلسازی در پویایی سیستمی ابزاری است که به مدیران و سیاستگذاران کمک می‌کند تا به وظایف اصلی و تحلیل روندهای کلی توجه کنند و از نگرش جزئی به مشکلات و مسائل پرهیز کنند. فرایند مدلسازی چرخشی و بازگشتی است؛ بدین معنا که این فرایند بر عملکرد افراد در دنیای بیرونی تأثیر می‌گذارد و عمل بیرونی نیز متقابلاً بر مدل و اصلاح آن تأثیر مستقیم دارد. مراحل مدلسازی در رویکرد پویایی سیستمی در شکل (1) نشان داده شده است
شکل(1)- ساخت يك مدل با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم
سیاست پیشنهادی |
| مقایسه و ارزیابی |
| شبیه سازی |
| مدل تحلیل مقداری |
| ساختار سیستم |
| تعیین عوامل موثر و تحلیل علّی معلولی |
| تعیین مرز مدل |
| شناسایی مساله |
4-تعیین مساله و رفتار فعلی سیستم
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﺪل ﺳﺎزي پویایی سیستمی، ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﻌﻠﻲ آن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ می شود و با کمک رفتار متغیرهای مرجع فرضیه دینامیکی مدل تعیین می شود.
دو دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻨﻴﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ نرخ ارز و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارز در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد. ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﻮاﻓﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﻛﺎﻫﺶ واردات ﺑﻮده و ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اند که افزایش نرخ ارز اثرات تورمی داشته و سبب کاهش تولید می شود. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه اول ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ روند ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﻲ ﻣﺆﺛﺮ17 در اﻳﺮان با نرخ ارز رسمی مقایسه شود . مطابق نمودار (1)، نرخ ارز رسمی18 از 68 ریال در سال 1369 به 40864 ریال در سال 1397 افزایش یافته است. این در حالی است که مطابق نمودار (2)، نرخ واقعی ارز با وجود افزایش نرخ ارز رسمی در بیشتر دوره مورد نظر روند نزولی را طی کرده است
بر اساس نمودار (2)، نرخ ارز واقعی ایران در مقایسه با نرخ ارز کشورهای عمده طرف تجاری ایران از مقدار 146 ریال در سال 1369 به 94 ریال در سال 1397 کاهش یافته است. اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻮرم اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻃﺮف ﺗﺠﺎري می تواند از مهمترین عوامل این روند کاهشی محسوب شود (نمودار 3).
منبع- شاخص های توسعه جهانی (WDI)
اگر نرخ ارز اسمی با توجه به ما به التفاوت نرخ تورم داخلی از متوسط جهانی افزایش می یافت نرخ ارز حقیقی روند کاهشی را تجربه نمی کرد. روند کاهشی نرخ ارز واقعی سبب ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ و ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ واردات و ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات می شود .
ﺑﺎ توجه به روند نرخ واقعی ارز، ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺮخ ارز اﺳﻤﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺗﻮرم داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. مطابق با نمودار (3) نرخ تورم کشور از متوسط جهانی بیشتراست . کاهش ﻧﺮخ واﻗﻌﻲ ارز سبب ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ و افزایش قیمت کالاهای داخلی، یعنی اﻓﺰاﻳﺶ واردات و ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات می شود.
مطابق نمودار (3)19، ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺧﻮد را در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻜﻲ از علل اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎﻻﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺴﺖ. ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻋﺚ رﻛﻮد و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داخلی و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎیه شده و اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲکند. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺗﻮرم داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ حالت قیمت مواد اولیه ، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ وارداﺗﻲ هستند20 (جدول 1) ، به مقدار زیادی افزایش یابد که اجرای این سیاست در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ اﺑﺮ ﺗﻮرم از ﻛﺎﻧﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷود.
ﻟﺬا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ شود با توجه به جریان سیاستهای اقتصاد بین الملل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﺮخ ارز ﻫﺮ دو داراي ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان اﺳﺖ، به این معنا که افزایش نرخ ارز از یک طرف سبب اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي داﺧﻠﻲ شده ﻛﻪ رﻗﻴﺐ وارداﺗﻲ دارﻧﺪ ولی از طرف دیگر سبب اﻓﺰاﻳﺶ هزینه های ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري از ﻛﺎﻧﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻهاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي و واﺳﻄﻪ اي وارداﺗﻲ می شود. همچنین تثبیت نرخ ارز سبب کاهش تقاضای کالاهای داخلی و کاهش صادرات می شود ولی با توجه به اینکه حدود 70 درصد واردات کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد (جدول 1)، تورم تا حد زیادی کنترل می شود (البته کوتاه مدت).
جدول (1)- ترکیب کالاهای وارداتی طی سالهای 1389-1396
| 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | سهم از کل واردات |
مواد اولیه و کالاهای واسطه ای | 39592.6 | 10436.5 | 8200.4 | 6220.3 | 10436.5 | 8200.4 | 6220.3 | 10436.5 | 7/64 |
کالاهای سرمایه ای | 40261.92 | 11533.46 | 8575.5 | 1437.31 | 11533.46 | 8575.5 | 1437.31 | 11533.46 | 7/17 |
کالاهای مصرفی | 36115.41 | 8494.97 | 7791.51 | 1048.96 | 8494.97 | 7791.51 | 1048.96 | 8494.97 | 1/17 |
کالاهای طبقه بندی نشده | 33208.03 | 7863.8 | 8255.61 | 381.55 | 7863.8 | 8255.61 | 381.55 | 7863.8 | 3/0 |
با توجه به تاثیرات متضاد تثبیت و نوسان نرخ ارز بر اقتصاد، استفاده از رویکرد پویایی سیستمی برای ارزیابی تاثیرات این گونه سیاستها بر متغیرهای کلان ضروری به نظر می رسد. در رویکرد پویایی سیستمی ، مساله و مشکلی شناسایی شده و مناسب با مساله مدلسازیی می شود. در واقع هدف محقق از انجام تحقیق و حل مساله ، مرز مدل را تعیین می کند. بنابراین برای اجرای مدل و سناریو سازی نیز متغیرهای سیاستی و متغیرهای هدف متناسب با مساله تعیین می شود.
در این مقاله مساله تاثیر سیاستهای مختلف ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی است و بنابراین نظام ارزی و تغییرات نرخ ارز پارامتر سیاستی و تاثیرات نرخ ارز بر تولید ملی و تراز پرداختها متغیر هدف است. اینکه چرا در اقتصاد ایران دولتها نرخ ارز را این گونه انتخاب می کنند مساله ای دیگر است که در این مقاله به ان پرداخته نشده است و شاید بتوان گفت این سوال را نتوان با رویکرد پویایی سیستیم پاسخ داد زیرا رویکرد پویایی سیستمی محدودیتهای خود را دارد.
5-مدل پیشنهادی
برای محاسبه توليد ناخالص داخلي از سه روش متفاوت مخارج، ارزش افزوده و درآمدی استفاده مي‌شود. روش مخارج از جمله آنهاست که در اين تحقيق از آن استفاده می شود. در قدم اول چارچوب محاسبه توليد ملي در بازار كالا و خدمات بر مبناي تقاضاي كل مدلسازي شود. نرخ ارز از دو طريق تقاضای کل و عرضه بر توليد ملي موثر است.
5-1-جانب تقاضا:
نمودار (5)- روابط علّی و معلولی تغییرات نرخ ارز بر تقاضای کل
تقاضاي کل از 4 بخش مصرف کل، مخارج سرمايه اي، مخارج دولتي و خالص صاردات تشکيل شده است. با توجه به اینکه نرخ تورم در ایران طی چهار دهه گذشته همیشه دورقمی بوده است (به جز معدود سالهایی)21، بنابراین برای تحلیل تاثیرات بازار ارز بر تراز تجاری از نرخ واقعی ارز استفاده می شود. افزایش نرخ ارز قدرت رقابت محصولات داخلی نسبت به تولیدات خارجی را افزایش می دهد در نتیجه صادرات افزایش و واردات کاهش می یابد . به این ترتیب تراز تجاری و به تبع آن تقاضای کل و تولید ملی افزایش می یابد ( حلقه نرخ ارز- صادرات R1 و نرخ ارز واردات B1). کاهش واردات سبب کاهش درآمد دولت حاصل از تعرفه های وارداتی می شود (حلقه تعرفه واردات- B2) درآمد مالیاتی دولت با افزایش درامد ملی افزایش می یابد و در نتیجه آن بودجه دولت و مخارج دولتی افزایش می یابد ( حلقه تقویت کننده درآمد مالیاتی- تقاضای کل R3). مصرف کل تابع مستقيمي از درآمد ملي است. با افزايش درآمد ملي، مصرف کل افزايش مي‌يابد. براي محاسبه درآمد ملي، استهلاک و خالص ماليات‌هاي غيرمستقيم را از توليد ناخالص داخلي (عرضه کل) کسر مي‌کنيم. ميزان استهلاک تابعي از حجم توليد ناخالص داخلي است. خالص مالیاتهاتی غیرمستقیم از زیر مدل درآمدهای دولت محاسبه می‌شود (حلقه مصرف R4).
افزايش نرخ ارز سبب افزایش نرخ واقعي ارز در اقتصاد مي‌شود. افزایش نرخ واقعي ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می شود در نتیجه کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه ای با هزینه بیشتری وارد کشور می شود به این طریق انتظار داریم واردات کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه ای کاهش مي‌يابد و در بلندمدت ميتواند بهره‌وري عوامل توليد و به تبع آن توليد ناخالص داخلي (تقاضاي کل) را کاهش دهد و بالعکس (حلقه تعادلی بهره وری –تولید ملی B3)، به اين معنا که کاهش نرخ ارز واقعي ( عدم تعدیل نرخ ارز اسمی نسبت به افزایش تورم داخلی نسبت به تورم جهانی) از يک سو سبب کاهش صادرات و افزایش واردات مي‌شود و همين امر تقاضای تولید داخل را کاهش مي‌دهد و تولید ملی آسیب جدی می بیند ولی از سوي ديگر به واسطه کاهش قيمت کالاهاي وارداتي، واردات فن‌آوري‌هاي توليدي افزایش مي‌يابد، در نتيجه مي‌توان انتظار افزایش رشد توليد ناخالص داخلي در بلندمدت بود.
كروگمن و تيلور (1976( و ادواردز(1986( بيان مي‌كنند كه در كشورهاي در حال توسعه در صورتي كه امكان توليد نهاده‌هاي اوليه و واسطه‌اي نباشد، كانال هزينه نهاده‌هاي توليد اهميت بيشتري نسبت به ساير كانالها از جمله كانال افزايش قيمت داخلي كالاهاي نهايي وارداتي و كاهش قيمت خارجي كالاهاي صادراتي دارد. لذا به واسطه افزایش نرخ ارز قیمت نهاده های تولیدی و واسطه ای افزایش می یابد، افزايش هزنيه توليد و تورم سبب كاهش تراز حقيقي و در نهايت كاهش تقاضاي داخلي كل خواهد شد. به اين طريق دو كانال متعارض براي اثرگذاري نرخ ارز بر سطح توليد وجود دارد.
افزايش نرخ تورم نرخ بهره واقعي را کاهش مي‌دهد اين امر در مقايسه با نرخ بهره واقعي خارجي، جريان سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي را در داخل کاهش مي‌دهد. به اين طريق مخارج سرمايه‌گذاري کل و در نتيجه آن تقاضاي کل کاهش مي‌يابد.
نمودار( 6)- روابط علّی و معلولی نرخ ارز جانب عرضه
تغييرات نرخ ارز بر سطح عمومي قيمتها نيز اثر دارد. افزايش نرخ ارز اسمي از طريق افزايش قيمت كالاهاي وارداتي اعم از نهايي و سرمایه اي باعث افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد شد که این مساله سبب افزایش تورم داخلی نسبت به میانگین جهانی خواهد شد و در نتیجه می تواند اثر مثبت اولیه افزایش نرخ ارز خنثی شود (حلقه تعادلی تورم - نرخ واقعی ارز B4). همچنین افزایش تورم داخلی سبب کاهش نرخ بهره واقعی سپرده های بانکی می شود، کاهش سود واقعی حاصل از سپرده ها سبب کاهش سپرده گذاری بانکی ، هزینه تامین مالی تولید را بالا می برد در نتیجه تولید کاهش می یابد ( تورم –بهره واقعی B5)
6- بیان روابط ریاضی مدل
در این قسمت اهم روابط ریاضی و توابع بخش ارزی در نرم افزار ونسیم بیان می شود.
با توجه به روابط بالا، TDتقاضاي کل اقتصاد ، Cex مخارج مصرفي، Iex. مخارج سرمايه‌اي، Gex مخارج دولتي، Tca تراز پرداختها، INr نرخ رشد درآمد ملي و IN(0) مقدار اولیه درآمد ملي، NI درآمد ملي rTD مجموع تقاضاي واقعي اقتصاد، r.TDgنرخ رشد تقاضاي واقعي کل اقتصاد، rTD(-1) تقاضاي واقعي دوره قبل. Iex.مخارج کل سرمايه‌گذاري از دو جزء DIسرمايه‌گذاري داخلي و FIسرمايه‌گذاري خارجي تشکيل شده است. سرمايه‌گذاري داخلي از دو جزء dI سرمايه‌گذاري ثابت و ste سرمايه‌گذاري متغير (تغيير در موجودي انبار و اشتباهات آماري) تشکيل مي‌شود . s.e r نرخ رشد تغيير در موجودي انبار و اشتباهات آماري، Ir نرخ رشد سرمايه‌گذاري داخلي، Dfiسرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است. همچنين rTD مجموع تقاضاي واقعي اقتصاد، r.TDg نرخ رشد تقاضاي واقعي کل اقتصاد، rTD(-1) تقاضاي واقعي دوره قبل، همچنين SMOOTH تابع هموارسازي نمايي است كه از دو بخش تشكيل شده است. در بخش اول نام متغير مورد نظر و در قسمت دوم تعداد دوره‌هاي هموارسازي نوشته مي‌شود.
1-1 | TD= Cex+Gex+Iex.+Tca | Billion rial |
1-2 | Cex= α (NI)+Ds | Billion rial |
1-3 | NI= INTEG)NI | Billion rial |
1-4 | Gex= Gcu+G In | Billion rial |
1-5 | Iex=DI+FI | Billion rial |
