مدل سازی تاثیر بلندمدت سیاست های ارزی بر رشد اقتصادی در ایران: رويكرد پويايي سيستمي
محورهای موضوعی :محمد غفاری فرد 1 * , حسین رضایی 2
1 - ت
2 - 0
کلید واژه: واژگان کلیدی: تغییرات نرخ ارز, تراز تجاری, رشد اقتصادی , پویایی سیستمی,
چکیده مقاله :
تعیین بهینه نرخ ارز در رقابت پذیری کالاهای تولید داخل نسبت به موارد مشابه خارجی نقش مهمی دارد. تعیین سیاستهای ارزی مختلف تاثیر متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصاد از جمله نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است تا با طراحی مدل پویایی سیستمی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر توليد ملی با استفاده از نرم افزار ونسیم براي دوره زمانی 1396 تا 1420 شبیه سازی شود. مدل در چهار حالت متفاوت تثبیت نرخ ارز، جهش چند برابری ، افزایش اولیه و افزایش مداوم ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخل از میانگین تورم جهانی شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد با تثبیت نرخ ارز، تراز تجاری ایران جز در سالهای اولیه همواره منفی شده و در سیاست جهش چند برابری به دلیل تاثیر منفی این جهش تراز تجاری و تولید ملی اندکی بهبود می یابد و در سیاست افزایش اولیه نرخ ارز، نرخ رشد تولید ناخالص ملی نسبت به تثبیت نرخ ارز و جهش یکباره بیشتر است.با توجه به تاثیر مثبت بلندمدت نظام ارزی مدیریت شناور بر تراز تجاری و تولید پیشنهاد میگردد سیاستگذاران پولی کشور تنها سیاستهای ارزی مدیریت شناور را در دستورکار خود قرار دهند.
منابع
- امینی ، علیرضا، زارع ، سحر (1396) تحلیل نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی ایران نشریه اقتصاد مالی، سال یازدهم شماره ۳۸ صص ۹۹ -۱۲۰
- اﻳﺠﺎدي ، بهرنگ. (1388)." ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در اﻳﺮان ﺑﺎ روﻳﻜﺮدﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ" ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﻟﻐﺪﻳﺮ ، داﻧﺸﮕﺎه تبریز.
- ﭘﻮرﻣﻌﺼﻮﻣﻲ، سعید (1389)، "ﻳﻚ ﻣﺪل دینامیک ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ - اﻧﺮژي اﻳﺮان" ﺷﺮﻳﻒ ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، شماره 2، 1-26.
- تمیزی، علیرضا ، شهبازی ، ساناز(1397) بررسی تاثیر نوسان نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران نشریه گردشگری و توسعه، سال هفتم شماره ۴ صص- 1-17
- توکلیان، حسین، افضلی وجیه(1395) مقایسه عملکرد اقتصاد کلان در رژیم های مختلف ارزی ، پژوهشنامه اقتصادی، پیاپی ۶۱ (تابستان)، ص ۷۷ .
- جلایی، سید عبدالمجید ، نجاتی، مهدی ، ه باقری ، فرخنده(1395)بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر سرمایه گذاری و اشتغال در ایران با رهیافت مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال شانزدهم شماره ۲ -تابستان
- ﺣﺎﺟﻲ ﻏﻼم سریزدی، علی (1390)، " ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ" ، اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در اﻳﺮان، ﺷﻴﺮاز، 7 و 8 دي
- راسخي سعيد، شهرزادي ميلاد و عبداللهي محمدرضا، (1391) اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صاردات غيرنفتي ايران، پژوهش‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، شماره 7.
- طهرانچیان ، امیر منصور، راسخی، سعید ، مصطفی پور، یلدا(1397) اثرات آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، پیاپی ۲۸ (زمستان)، صص 61-85
- طهرانچیان، امیر منصور، راسخی، سعید و مصطفی پور یلدا ( 1397) اثرات آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، پیاپی ۲۸ صص ۶۱ -۸۵
- عزیز نژاد صمد و کمیجانی، اکبر (1396)تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال هفدهم شماره ۱ ، صص ۱۲۱ –۱۴۳
- عزیزنژاد، صمد؛ هرورانی، حسین؛نادعلی، محمد (1389). بررسی تاثیر پایه پولی با تاکید بر فروش تکلیفی ارز توسط بانک مرکزی، مجله مجلس و راهبرد ، پاییزوزمستان 1389 - شماره 64، ص 101 – 126.
- كميجاني اكبر, سبحانيان سيدمحمدهادي, بيات سعيد (1391)، اثرات نامتقارن رشد درآمدهاي نفتي بر تورم در ايران با استفاده از روش VECM، پژوهشنامه اقتصادي، شماره45 ; ص 201 تا 226
- محمدزاده پ، اصغرپور ح، بهشتی م و رضازاده ع.( 1390). بررسی مدل پولی تعیین نرخ ارز در کشورهای منطقه MAENA: رویکرد هم¬انباشتگی تابلویی. فصلنامه پژوهش¬های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، شماره 49: 151-175.
- مروت ، حبیب ، شاه حسینی ، سمیه، فریدزاد ، علی(1396)، بررسی آثار تغییرات نرخ ارز بر تولید بخش های مختلف اقتصاد ایران فصلنامه مجلس و راهبرد، پیاپی ۹۱-پاییز
- مطهری، محب الله ، لطفعلی پور، محمدرضا، احمدی شادمهری محمدطاهر(1396) اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته هایی جدید با رویکرد غیرخطی فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، سال چهارم شماره ۴ (زمستان)، صص ۱۷۵ -۱۹۸
- معیری، فرزاد، زاینده رودی، محسن، جلایی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید ، محرابی ، حسین (1396)بررسی تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر وقوع چرخه های تجاری در اقتصاد ایران (با استفاده از روش تجربی لوکاس و مدل رگرسیون خودتوضیح برداری) نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، سال دوم شماره ۳ (پیاپی ۶، تابستان ) صص ۹ -۳۱.
- معیری، فرزاد، زاینده رودی، محسن ، جلایی اسفندآبادی، سید عبدالحمید، مهرابی بشر آبادی ، حسین (1397)،بررسی تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد در ایران فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال هجدهم شماره ۲ ، ۷صص ۱۰۵ -۱۲۴
- Ahmad Fida B, Ali Shah S.Z and M. Zakaria.(2012). Estimating Equilibriub Real Exchange Rate Through NATREX Approach: A Case of Pakistan. J. Basic. Appl. Sci. Res.، 2(4)3642-3645، 2012.
- Ajmad, R. D, M., & Qayyum, A. (2011). Pakistan: Breaking out of stagflation into sustained growth. Pakistan instittute of development economics Islamabad Pakistan. The Lahore Journal of Economics. 16: 13-30
- Alagidede, P., & Ibrahim, M. (2017). On the causes and effects of exchange rate volatility on economic growth: Evidence from Ghana.Journal of African Business, 18(2), 169-193.
- Aman, Q., Ullah, I., Khan, M. I. & Khan, S. (2017). Linkages between approach). European Journal of Law and Economics, 44(1), 157-164.
- Asseery, A. and Peel, D.A. (1991) “The Effects of Exchange Rate Volatility on Exports: Some New Estimates”, Economic Letters, 37(2),pp. 173–177.
Bailey, M.J., Trvias, G.S. and Ulan, M. (1987) “The Impact of Exchange Rate Volatility on Export Growth: Some Theoretical Considerations and the Empirical Results”, Journal of Policy Modeling, 9(1), pp. 225–244.
Barguellil, A. Ben-Salha, O., and Zmami, M. (2018). “Exchange Rate Volatility and Economic Growth”. Journal of Economic Integration, 33, 1302-1336
- Barlas,Y,(2002) System dynamics: systemic feedback modeling for policy analysis in knowledge for sustainable development—an insight into the encyclopedia of life support systems. Paris, France, Oxford, UK: UNESCO Publishing—Eolss Publishers.
- Blinder. A. S., & Rudd. J. B. (2010).The supply-shock explanation of the great stagflation revisited. Paper presented at the NBER conference on the great inflation, Woodstock, VT, February revision.
- chen,ching ho;Liu,Wei-lin;Liaw,Shu-liang;yu,Chien-Hwa, (2005) Development of a dynamic strategy planning theory and system for sustainable river basin land use management, Science of the Total Environment, 17,pp1-21.
- Chit M.M, Rizov M and Willenbockel D, (2010). Exchange Rate Volatility and Exports: New Empirical Evidence from the Emerging East Asian Economies, The World Economy
- Chung-Rou , F., & Shih-Yi, Y. (2013). The impact of oil price shocks on the large emerging countries' stock prices: Evidence from China, India and Russia. International Review of Economics & Finance . China economic review, 34, 293-310.
Cooper, R. N. (1971), "Currency development in developing countries", International Finance section, Princeton University, Essay in International Finance, 86
- Dornbusch,R,(1988),"Open Economy Macroeconomics",2nd edition, New York .
- Fang, W.S., Lai, Y.H. and Miller, S.M. (2006) “Export Promotion through Exchange Rate Changes: Exchange Rate Depreciation of Stabilization?”, Southern Economic Journal, 72(3), pp. 611–626.
- Forrester, J. W. (1968) Principles of systems (Second preliminary edition). Cambridge, MA: Wright-llen
- Forrester, J. W. (1969) Urban dynamics. Cambridge, MA: The M.I.T. Press.
- Hassanain K. (2006). "Monetary Control in the UAE", United Arab Emirates University Department of Economics, P.O.Box 17555, Alain, U.A.E.
- Lane D.C &Oliva. R, (1998) The greater whole: Towards a synthesis of system dynamics and soft systems methodology, European Journal of Operational Research,no 107,pp214-235.
- Meade,J,E,(1951),"The Theory of International Economy Policy I: The Balance of Payment",
Oxford University Press
- Morecraft John(2007), Strategic Modeling and Business Dynamics, Chapter 10: Model validity, mental models and learning, John Wiley,.Press, Inc.
- Radzicki, Micheal J(1972). “Expectation Formation and Parameter Estimation in Uncertain.Phelps-Brown, E.H The Underdevelopment of Economics, The Economics, The Economic Journal, vol. 82,p.6
- Siregar R. (2011). The Concepts of Equilibrium Exchange Rate: A Survay of Literature. Staff Paper No.81.
- Sterman John(2001), System Dynamics Modeling: Tools for Learning in A Complex World, California Management Review, Vol. 43 No. 4, Summer.
- Tang, B. (2015). Real exchange rate and economic growth in China: A Cointegrated VAR Approach. Munich Personal RePEc Archive
- Thurow, L. (1983), Dangerous Currents. New York: Random House, pp 104-107 See also: Leontief, W.(1971), Theoretical Assumptions and No observed Facts., American Economic Review, vol. 61(1), pp.1-7
- Yamada, H. (2013), "Does the Exchange Rate Regime Make a Difference in Inflation Performance in Developing and Emerging Country?: the Role of Inflation Targeting", Journal of International Money and Finance, Vol. 32, PP.
- Yamaguchi, K. (2003), "Principle of accounting systems", presented at the 21nd international conference of SYSTEM DYNAMICS Socity, Newyork city, USA, July 20-24.
Yamaguchi, K. (2004), " Money supply and creation of deposits", presented at the 22nd international conference of SYSTEM DYNAMICS Socity, University of Oxford, England, July 25-29.
- Yamaguchi, K. (2012), "Does money matter on the formation of business cycles and economics recession?", presented at the 30nd international conference of SYSTEM DYNAMICS Socity, st. Gallen, Swithcherland, July 22-26.
- Yamaguchi, K. (2012), "On the monetary and financial stability under a public money system", presented at the 30nd international conference of SYSTEM DYNAMICS Socity, st. Gallen, Swithcherland, July 22-26.
- Yamaguchi, K. (2013) money and macroeconomics dynamics, Japan futures research center, AWAJI. Island, Japan.
- Yamaguchi, Kaoru, (2011), “ working of a public money system of open macroeconomies – modeling the American monetary act completed – ( a Revised version)”, Doshisha University Kyoto 602-8580, Japan.
- Yamaguchi, Kaoru,(2007), “ balance of payments and foreign exchange dynamics–SD macroeconomic modeling”, Doshisha University Kyoto 602-8580, Japan.