• صفحه اصلی
  • درباره رایمگ
  • تماس با ما
  • ثبت نام
  • ورود
  • سفارش سامانه
پیشرفته
  • صفحه اصلی
  • عباس معمارنژاد
  • آخرین شماره

    73
    شماره 73   دوره 19 بهار 1402
    ارسال مقاله به نشریه فهرست داوران

    شماره های پیشین

    • دوره 19
      • ✓ شماره 73 - بهار 1402
    • دوره 18
      • ✓ شماره 72 - زمستان 1401
      • ✓ شماره 71 - پاییز 1401
      • ✓ شماره 70 - تابستان 1401
      • ✓ شماره 69 - بهار 1401
    • دوره 17
      • ✓ شماره 68 - زمستان 1400
      • ✓ شماره 67 - پاییز 1400
      • ✓ شماره 66 - تابستان 1400
      • ✓ شماره 65 - بهار 1400
    • دوره 16
      • ✓ شماره 64 - زمستان 1399
      • ✓ شماره 63 - پاییز 1399
      • ✓ شماره 62 - تابستان 1399
      • ✓ شماره 61 - بهار 1399
    • دوره 15
      • ✓ شماره 60 - زمستان 1398
      • ✓ شماره 59 - پاییز 1398
      • ✓ شماره 58 - تابستان 1398
      • ✓ شماره 57 - بهار 1398
    • دوره 14
      • ✓ شماره 56 - زمستان 1397
      • ✓ شماره 55 - پاییز 1397
      • ✓ شماره 54 - تابستان 1397
      • ✓ شماره 53 - بهار 1397
    • دوره 13
      • ✓ شماره 52 - زمستان 1396
      • ✓ شماره 51 - پاییز 1396
      • ✓ شماره 50 - تابستان 1396
      • ✓ شماره 49 - بهار 1396
    • دوره 12
      • ✓ شماره 48 - زمستان 1395
      • ✓ شماره 47 - پاییز 1395
      • ✓ شماره 46 - تابستان 1395
      • ✓ شماره 45 - بهار 1395
    • دوره 11
      • ✓ شماره 44 - زمستان 1394
      • ✓ شماره 43 - پاییز 1394
      • ✓ شماره 42 - تابستان 1394
      • ✓ شماره 41 - بهار 1394

    صفحات نشریه

    • •  شناسنامه
    • •  اصول اخلاقی
    • •  راهنماي تدوين مقاله
    • •  ارزيابي
    • •  درباره ما
    • تماس با نشریه

    مرور

    • •  شماره جاری
    • •  براساس شمارگان نشریه
    • • نمایه نویسندگان
    • •  براساس موضوعات
    • •  براساس نویسندگان
    OpenAccess Hamtajoo
    • فهرست مقالات عباس معمارنژاد

      • دسترسی آزاد مقاله
        • صفحه چکیده
        • متن کامل

        1 - رابطه سرریز شبکه ای بازدهي بازارهای مالی و صنعت بانکداری از طریق رویکرد رژیم مارکوف
        عباس معمارنژاد
        برمبنای نظریه پرتفوی بهینه هری مارکویتز سرمایه گذاران به دنبال سبدی سرمایه گذاری هستند که در برابر میزان معینی بازدهی، کمترین ریسک و میزان معینی ریسک بیشترین بازدهی را داشته باشد. مسلماً نیل به چنین پرتفوی بهینه ای نیازمند درک جامعی از روابط میان بازارهای مالی و چگونگی چکیده کامل
        برمبنای نظریه پرتفوی بهینه هری مارکویتز سرمایه گذاران به دنبال سبدی سرمایه گذاری هستند که در برابر میزان معینی بازدهی، کمترین ریسک و میزان معینی ریسک بیشترین بازدهی را داشته باشد. مسلماً نیل به چنین پرتفوی بهینه ای نیازمند درک جامعی از روابط میان بازارهای مالی و چگونگی گردش سرمایه میان آن ها است تا از طریق پیش بینی رفتار بازارها، مدیریت هم زمان ریسک و بازدهی میسر گردد. از سوی دیگر دولتها نیز مسئولیت ایجاد تعادل در اقتصاد را بر عهده دارند و با بهره گیری از ابزار سیاست های پولی سعی می نمایند به تنظیم روابط بازارها و هدایت سرمایه میان آن ها بپردازند. رسیدن به این اهداف نیز لزوم درک صحیح سرریز بازدهی میان بازارها را یادآور می شود. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی سرریز بازدهی میان شاخص های بورس اوراق بهادار، شاخص جهانی فلزات، مسکن، طلا، ارز، نفت و بانک در خلال سال های 1386تا 1398 پرداخت. در این راستا بعد از تعیین رژیم واریانس، با بهره گیری از زنجیره مارکوف رفتار متغیرها بر حسب مقادیر اخیرشان پیش‌بینی شد و سپس با استفاده از مدل دیبولد-ایلماز اثرات سرریز میان آن ها محاسبه گردید. نتایج ضمن اثبات سرریز نامتقارن میان بازارهای سرمایه گذاری در ایران، بیانگر افزایش خالص سرریز بازدهی از شاخص های مورد بررسی از جمله شاخص بانکی به سمت شاخص ارز و همچنین پیشی گرفتن شاخص بورس از شاخص بانک در تامین مالی شاخص های مورد بررسی بود. پرونده مقاله
  • صفحه اصلی
  • نقشه سایت
  • تماس با ما
  • صفحه اصلی
  • نقشه سایت
  • تماس با ما

حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1402-1396

صفحه اصلی| عضویت/ ورود| درباره رایمگ| تماس با ما|
[English] [العربية] [en] [ar]
  • Ricest
  • عضویت/ ورود
  • email